PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVUV с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUV с VIOV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

AVUV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или VIOV.

Корреляция

Корреляция между AVUV и VIOV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVUV:

-0.14

VIOV:

-0.15

Коэф-т Сортино

AVUV:

-0.08

VIOV:

-0.08

Коэф-т Омега

AVUV:

0.99

VIOV:

0.99

Коэф-т Кальмара

AVUV:

-0.16

VIOV:

-0.15

Коэф-т Мартина

AVUV:

-0.43

VIOV:

-0.42

Индекс Язвы

AVUV:

10.71%

VIOV:

10.19%

Дневная вол-ть

AVUV:

25.63%

VIOV:

24.49%

Макс. просадка

AVUV:

-49.42%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

AVUV:

-17.08%

VIOV:

-18.64%

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность -8.98%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -12.08%.

AVUV

С начала года

-8.98%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-3.54%

3 года

7.41%

5 лет

20.40%

10 лет

N/A

VIOV

С начала года

-12.08%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-15.55%

1 год

-3.76%

3 года

2.13%

5 лет

13.08%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Сравнение комиссий AVUV и VIOV

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVUV и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVUV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VIOV

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VIOV в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.13%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VIOV

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VIOV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...