Сравнение SWSBX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и SCHO
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSBX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SWSBX
SCHO
Сравнение SWSBX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.44 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.92 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.42 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 17.32 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.44 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.00 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и SCHO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и SCHO
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и SCHO
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -5.69% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.86% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -5.69% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.43% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.61% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.22% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и SCHO
Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.52% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.87% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.52% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 1.97% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.55% | +0.92% |