PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с SWTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		0.39%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-4.03%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 2.57% против 13.54% соответственно.

SWRSX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.91%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.57%

SWTSX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.61%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Сравнение комиссий SWRSX и SWTSX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

SWRSX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXSWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

7.18

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между SWRSX и SWTSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и SWTSX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SWTSX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.36%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.15%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и SWTSX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-54.60%

+40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-12.42%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-25.40%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-35.01%

+20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-6.20%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-10.63%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.59%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.30%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.52%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

9.87%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

18.70%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

17.45%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

18.59%

-13.20%