PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с DIPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с DIPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и DIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и DIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		0.39%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		0.36%5.77%2.02%3.93%-12.26%5.55%11.65%8.54%-1.30%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWRSX имеют среднегодовую доходность 2.57%, а акции DIPSX немного отстают с 2.53%.

SWRSX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.91%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.57%

DIPSX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.19%
1 год
1.69%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

DFA Inflation-Protected Securities Portfolio

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP
Часто сравнивают с DIPSX:
DIPSX с FEPIXDIPSX с DFIGXDIPSX с FXNAXDIPSX с GTRAXDIPSX с PIMIXDIPSX с AVIEDIPSX с FZROX

Сравнение комиссий SWRSX и DIPSX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

SWRSX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIPSX
Ранг доходности на риск DIPSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIPSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIPSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXDIPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.48

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.68

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.93

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

2.70

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. DIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа DIPSX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и DIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXDIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.25

Корреляция

Корреляция между SWRSX и DIPSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и DIPSX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DIPSX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.36%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
DIPSX
DFA Inflation-Protected Securities Portfolio		2.05%2.43%2.70%3.73%8.14%4.86%1.58%2.12%2.28%2.64%1.99%0.69%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и DIPSX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, примерно равная максимальной просадке DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и DIPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXDIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-14.64%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.02%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-14.64%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-14.64%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.92%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.60%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и DIPSX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.30%, в то время как у DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXDIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.40%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.35%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.31%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

6.37%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.73%

-0.34%