PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWQRX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWQRX с SWLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWQRX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWQRX и SWLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		-4.16%20.95%14.36%21.21%-20.23%15.97%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%34.61%

Доходность по периодам

С начала года, SWQRX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.

SWQRX

1 день
-0.40%
1 месяц
-9.27%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.31%
1 год
16.97%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWQRX:
SWQRX с SWYOXSWQRX с VLXVXSWQRX с SWPPXSWQRX с VOOSWQRX с SWTSXSWQRX с SWVXXSWQRX с PTDIX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWQRX и SWLSX

SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund

Доходность на риск

SWQRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWQRX
Ранг доходности на риск SWQRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWQRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWQRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWQRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWQRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWQRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWQRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWQRXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.14

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.78

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

2.74

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWQRX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWQRX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWQRX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWQRXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между SWQRX и SWLSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWQRX и SWLSX

Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SWLSX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		3.30%3.16%2.92%3.31%5.00%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWQRX и SWLSX

Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWQRXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-49.89%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-16.17%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-31.32%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-16.17%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.98%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.57%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWQRX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) составляет 5.12%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWQRXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.73%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

12.41%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

22.60%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

20.97%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

20.76%

-4.94%