Сравнение SWQRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWQRX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | -4.16% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 33.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWQRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и SWLGX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWQRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWQRX
SWLGX
Сравнение SWQRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWQRX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.66 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.72 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 2.51 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWQRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.66 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и SWLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SWLGX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 3.30% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SWLGX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWQRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -32.69% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -16.16% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -32.69% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -16.16% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.13% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.62% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SWLGX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.12% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWQRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.38% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 11.82% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 22.31% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 21.47% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 22.78% | -6.96% |