PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPRX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPRX с SWLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWPRX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		-4.10%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%21.77%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%27.99%

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.

SWPRX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.69%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с SCHWSWPRX с VT
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWPRX и SWLSX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund

Доходность на риск

SWPRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPRXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.14

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.78

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

2.74

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPRX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPRXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между SWPRX и SWLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и SWLSX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SWLSX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.92%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и SWLSX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPRXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-49.89%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-16.17%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-31.32%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-16.17%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.98%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.57%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 5.09%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPRXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.73%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.41%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.60%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

20.97%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

20.76%

-3.91%