PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPRX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWPRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		-4.10%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%0.31%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

SWPRX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.69%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с SCHWSWPRX с VT
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SWPRX и SWLGX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund

Доходность на риск

SWPRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPRXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.66

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.72

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

2.51

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPRXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.66

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между SWPRX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и SWLGX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.92%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и SWLGX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-32.69%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-16.16%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-32.69%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-16.16%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.13%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.62%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и SWLGX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 5.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.38%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.82%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

22.31%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

21.47%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

22.78%

-5.93%