PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPRX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWPRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		-4.10%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%21.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

SWPRX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.69%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с SCHWSWPRX с VT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SWPRX и SPY

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund

Доходность на риск

SWPRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.93

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

7.30

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между SWPRX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и SPY

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.92%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и SPY

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SWPRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-55.19%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.05%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-24.50%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-6.24%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.09%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.52%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и SPY

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.09% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWPRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.31%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.47%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

19.05%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.06%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.92%

-1.07%