Сравнение SWPPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 13.71% против 12.12% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и VFAIX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
SWPPX
VFAIX
Сравнение SWPPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.08 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.25 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.02 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -0.07 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.08 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и VFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и VFAIX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и VFAIX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -78.64% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.72% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.71% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -44.37% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -13.82% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -18.69% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.86% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и VFAIX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.29% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.20% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 11.53% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 19.86% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 19.40% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 22.62% | -4.43% |