PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с VFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.63%/yr vs 12.42%/yr for VFAIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 15.63% против 12.42% соответственно.

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%

VFAIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.83%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-5.08%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between SWPPX and VFAIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.82

The correlation between SWPPX and VFAIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWPPX и VFAIX

Секторы
SWPPX
VFAIX

Технологии

35.6%
2.1%

Финансовые услуги

11.8%
96.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.0%

Здравоохранение

8.5%
0.1%

Промышленность

8.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SWPPX
35.6%
VFAIX
2.1%

Финансовые услуги

SWPPX
11.8%
VFAIX
96.8%

Коммуникационные услуги

SWPPX
11.2%
VFAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

SWPPX
10.1%
VFAIX
0.0%

Здравоохранение

SWPPX
8.5%
VFAIX
0.1%

Промышленность

SWPPX
8.3%
VFAIX
0.2%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.9%
VFAIX

-

Энергетика

SWPPX
3.5%
VFAIX

-

Коммунальные услуги

SWPPX
2.4%
VFAIX

-

Недвижимость

SWPPX
1.9%
VFAIX
0.8%

Сырьевые материалы

SWPPX
1.8%
VFAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTIVFAIX с HNACX

Доходность на риск

SWPPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPPXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.29

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.48

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.06

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.29

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

0.76

+14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPPX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPPXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.29

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.55

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и VFAIX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-78.64%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-14.72%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-17.31%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.71%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-44.37%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.97%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-18.61%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.51%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и VFAIX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.07%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.98%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.68%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

19.33%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

22.60%

-4.37%

Сравнение комиссий SWPPX и VFAIX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и VFAIX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VFAIX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.54%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and VFAIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (3.07%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs VFAIX's -78.64%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор