PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWPPX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с VFAIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.36%/yr vs 13.43%/yr for VFAIX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.09%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 15.36% против 13.43% соответственно.

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%

VFAIX

1 день
0.91%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
8.23%
С начала года
7.24%
1 год
14.19%
3 года*
20.84%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.43%
Всё время*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VFAIX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWPPX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		7.24%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between SWPPX and VFAIX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SWPPX and VFAIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SWPPX и VFAIX

Секторы
SWPPX
VFAIX

Технологии

38.5%
2.0%

Финансовые услуги

11.6%
97.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.0%

Здравоохранение

8.9%
0.1%

Промышленность

8.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.8%
0.8%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SWPPX
38.5%
VFAIX
2.0%

Финансовые услуги

SWPPX
11.6%
VFAIX
97.0%

Коммуникационные услуги

SWPPX
9.9%
VFAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

SWPPX
9.5%
VFAIX
0.0%

Здравоохранение

SWPPX
8.9%
VFAIX
0.1%

Промышленность

SWPPX
8.4%
VFAIX
0.2%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.5%
VFAIX

-

Энергетика

SWPPX
3.0%
VFAIX

-

Коммунальные услуги

SWPPX
2.2%
VFAIX

-

Недвижимость

SWPPX
1.8%
VFAIX
0.8%

Сырьевые материалы

SWPPX
1.7%
VFAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с AMRMXVFAIX с HNACX

Доходность на риск

SWPPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWPPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.93

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.33

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.94

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

2.44

+9.01

SWPPX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и VFAIX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-78.64%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-14.72%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-17.31%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.71%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-44.37%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-18.48%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

5.66%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и VFAIX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.94%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.22%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.95%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.17%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

22.54%

-4.29%

Сравнение комиссий SWPPX и VFAIX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFAIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и VFAIX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VFAIX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.64%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and VFAIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to VFAIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs VFAIX's -78.64%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор