PortfoliosLab logo
Сравнение SWLGX с SFLNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWLGX и SFLNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.50%
80.01%
SWLGX
SFLNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLGX:

0.53

SFLNX:

0.42

Коэф-т Сортино

SWLGX:

0.90

SFLNX:

0.69

Коэф-т Омега

SWLGX:

1.13

SFLNX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SWLGX:

0.57

SFLNX:

0.43

Коэф-т Мартина

SWLGX:

2.04

SFLNX:

1.82

Индекс Язвы

SWLGX:

6.55%

SFLNX:

3.85%

Дневная вол-ть

SWLGX:

25.07%

SFLNX:

16.87%

Макс. просадка

SWLGX:

-33.28%

SFLNX:

-60.04%

Текущая просадка

SWLGX:

-13.91%

SFLNX:

-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью -3.84%.


SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

SFLNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.48%

1 год

6.00%

5 лет

15.67%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWLGX и SFLNX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLGX и SFLNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLGX: 0.53
SFLNX: 0.42
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLGX: 0.90
SFLNX: 0.69
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLGX: 1.13
SFLNX: 1.10
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLGX: 0.57
SFLNX: 0.43
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLGX: 2.04
SFLNX: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.42
SWLGX
SFLNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SFLNX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SFLNX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SFLNX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-9.00%
SWLGX
SFLNX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SFLNX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
12.54%
SWLGX
SFLNX