PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с SFLNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 12.96%/yr for SFLNX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.66%.

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

SFLNX

1 день
0.46%
1 месяц
4.08%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.73%
1 год
32.46%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.96%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.66%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%0.29%

Correlation

The correlation between SWLGX and SFLNX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between SWLGX and SFLNX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWLGX и SFLNX

Секторы
SWLGX
SFLNX

Технологии

51.4%
19.0%

Коммуникационные услуги

13.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.2%

Здравоохранение

7.1%
11.9%

Промышленность

5.7%
9.4%

Финансовые услуги

5.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.4%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Энергетика

0.4%
10.2%

Сырьевые материалы

0.3%
3.7%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Технологии

SWLGX
51.4%
SFLNX
19.0%

Коммуникационные услуги

SWLGX
13.2%
SFLNX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
13.2%
SFLNX
9.2%

Здравоохранение

SWLGX
7.1%
SFLNX
11.9%

Промышленность

SWLGX
5.7%
SFLNX
9.4%

Финансовые услуги

SWLGX
5.4%
SFLNX
13.9%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
2.7%
SFLNX
7.4%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
SFLNX
1.8%

Энергетика

SWLGX
0.4%
SFLNX
10.2%

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
SFLNX
3.7%

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
SFLNX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHXSFLNX с FLCOX

Доходность на риск

SWLGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.23

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.50

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

5.47

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

21.47

-15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.23

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SFLNX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-56.18%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-6.10%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-16.27%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-18.98%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.01%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

1.55%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SFLNX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.48%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

7.43%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

10.35%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

15.26%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

18.40%

+4.28%

Сравнение комиссий SWLGX и SFLNX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SFLNX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLGX and SFLNX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.30%) compared to SFLNX (2.48%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор