Сравнение SWLGX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или SFLNX.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и SFLNX
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 21.01%.
SWLGX
30.58%
2.38%
15.08%
36.14%
19.56%
N/A
SFLNX
21.01%
2.41%
12.66%
28.67%
14.71%
11.68%
Основные характеристики
| SWLGX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 10.99 | 17.14 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 16.74% | 11.13% |
| Макс. просадка | -32.69% | -60.01% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и SFLNX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWLGX и SFLNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и SFLNX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SFLNX в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.54% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и SFLNX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и SFLNX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.