PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLGX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и SFLNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%.


SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Сравнение комиссий SWLGX и SFLNX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SWLGX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLGXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.79

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.72

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

8.22

-4.21

SWLGX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWLGXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между SWLGX и SFLNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SFLNX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SFLNX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SFLNX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SFLNX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWLGXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-56.18%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.28%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-18.98%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-4.24%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.06%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.56%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SFLNX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWLGXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.01%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.18%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

16.24%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

15.34%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

18.41%

+4.40%