Сравнение SWPPX с EAPCX
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.36%/yr vs 10.47%/yr for EAPCX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и EAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции EAPCX по среднегодовой доходности: 15.36% против 10.47% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
EAPCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 19.08%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 10.47%
- Всё время*
- 3.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWPPX и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 19.08% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
Correlation
The correlation between SWPPX and EAPCX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between SWPPX and EAPCX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPPX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
SWPPX
EAPCX
Сравнение SWPPX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWPPX | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.96 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 9.44 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и EAPCX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и EAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWPPX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -52.59% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -12.23% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -12.23% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -18.05% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -28.81% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.47% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -22.59% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.82% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и EAPCX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWPPX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.81% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.95% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 14.24% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.55% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 13.27% | +4.98% |
Сравнение комиссий SWPPX и EAPCX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и EAPCX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EAPCX в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.11% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
SWPPX and EAPCX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to EAPCX (2.81%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs EAPCX's -52.59%.
EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWPPX и EAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор