PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с EAPCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.77%/yr vs 10.09%/yr for EAPCX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции EAPCX по среднегодовой доходности: 15.77% против 10.09% соответственно.

SWPPX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.76%
1 год
25.48%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.77%

EAPCX

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.86%
С начала года
15.27%
6 месяцев
14.39%
1 год
28.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
13.50%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.75%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		15.27%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Correlation

The correlation between SWPPX and EAPCX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.26

The correlation between SWPPX and EAPCX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с SWASXEAPCX с FCSSXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGX

Доходность на риск

SWPPX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXEAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.99

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.63

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.96

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

10.49

+3.10

SWPPX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и EAPCX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и EAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-52.59%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.47%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-10.57%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-18.05%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-28.81%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-9.47%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-22.71%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.69%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и EAPCX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.29%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.76%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

14.08%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

14.56%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

13.27%

+5.00%

Сравнение комиссий SWPPX и EAPCX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и EAPCX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EAPCX в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.48%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.01%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and EAPCX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.73%) compared to EAPCX (3.29%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs EAPCX's -52.59%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и EAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор