PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с SWRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both mutual funds - EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, EAPCX returned 10.84%/yr vs 2.66%/yr for SWRSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 10.84% против 2.66% соответственно.

EAPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.11%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.53%
1 год
41.38%
3 года*
18.36%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.84%

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		22.29%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between EAPCX and SWRSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.07

The correlation between EAPCX and SWRSX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с EIPCXEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

EAPCX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.61

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.47

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

2.73

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

8.25

+12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.61

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и SWRSX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-14.29%

-38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-1.90%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-4.46%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-14.29%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-14.29%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.10%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-3.72%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.63%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и SWRSX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

0.86%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

2.20%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

3.26%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

6.04%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

5.37%

+7.89%

Сравнение комиссий EAPCX и SWRSX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и SWRSX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SWRSX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.82%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

EAPCX and SWRSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPCX has higher volatility (4.17%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs SWRSX's -14.29%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор