Сравнение EAPCX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | -0.00% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 11.17% против 2.53% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
SWRSX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и SWRSX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.
Доходность на риск
EAPCX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
EAPCX
SWRSX
Сравнение EAPCX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.63 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 0.88 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.11 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 3.26 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.63 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.21 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и SWRSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWRSX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности SWRSX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.38% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWRSX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -14.29% | -38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -2.68% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -14.29% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -14.29% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.71% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -3.75% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.91% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWRSX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.33% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 2.20% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 4.01% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 6.05% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.39% | +7.90% |