Сравнение EAPCX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или SWRSX.
Основные характеристики
| EAPCX | SWRSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.24% | 2.91% |
| Дох-ть за 1 год | 8.09% | 6.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | -1.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.83% | 2.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.83% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.38 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 5.08% |
| Макс. просадка | -50.10% | -14.29% |
| Текущая просадка | -6.12% | -6.54% |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и SWRSX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWRSX
С начала года, EAPCX показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 3.83% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и SWRSX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAPCX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWRSX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SWRSX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 3.11% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.76% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.99% | 1.81% | 1.06% | 2.47% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWRSX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWRSX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.