PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAPCX с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EAPCX и KMLM составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение EAPCX с KMLM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или KMLM.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAPCX:

0.28

KMLM:

-0.78

Коэф-т Сортино

EAPCX:

0.25

KMLM:

-1.11

Коэф-т Омега

EAPCX:

1.03

KMLM:

0.87

Коэф-т Кальмара

EAPCX:

0.12

KMLM:

-0.30

Коэф-т Мартина

EAPCX:

0.32

KMLM:

-1.22

Индекс Язвы

EAPCX:

4.82%

KMLM:

7.16%

Дневная вол-ть

EAPCX:

12.48%

KMLM:

10.30%

Макс. просадка

EAPCX:

-50.10%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

EAPCX:

-2.27%

KMLM:

-27.66%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -5.37%.

EAPCX

С начала года

5.91%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.00%

1 год

3.25%

3 года

1.00%

5 лет

16.78%

10 лет

5.74%

KMLM

С начала года

-5.37%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-3.70%

1 год

-8.31%

3 года

-6.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий EAPCX и KMLM

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAPCX и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности EAPCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAPCX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и KMLM

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		5.16%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%1.52%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и KMLM

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и KMLM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и KMLM

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...