PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с KMLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both funds - EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Over the past 5 years, EAPCX returned 14.60%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 10.79%.

EAPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.11%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.53%
1 год
41.38%
3 года*
18.36%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.84%

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		22.29%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%4.79%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between EAPCX and KMLM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.17

The correlation between EAPCX and KMLM shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с SWAGXEAPCX с FMAT
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

EAPCX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.20

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.68

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.22

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

2.18

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

7.18

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.20

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.30

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и KMLM

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-27.47%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.30%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-22.28%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-27.47%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-13.61%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-12.74%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и KMLM

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.17%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.46%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.63%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

11.43%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.62%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

14.73%

-1.47%

Сравнение комиссий EAPCX и KMLM

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и KMLM

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности KMLM в 4.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.82%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAPCX and KMLM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to EAPCX (4.17%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs KMLM's -27.47%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор