PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с KMLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%4.79%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPXEAPCX с FMAT
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий EAPCX и KMLM

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

EAPCX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.84

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.22

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.16

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

3.43

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.84

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.38

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между EAPCX и KMLM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и KMLM

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности KMLM в 4.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и KMLM

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-27.47%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-6.73%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-27.47%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-15.90%

+15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-12.73%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.27%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и KMLM

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.03%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

7.26%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

9.85%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.58%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

14.67%

-1.38%