Сравнение EAPCX с KMLM
EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both funds - EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Over the past 5 years, EAPCX returned 13.39%/yr vs 5.08%/yr for KMLM. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 9.36%.
EAPCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 19.08%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 10.47%
- Всё время*
- 3.68%
KMLM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $11.29M | $10.11M | $8.06M |
Сравнение доходности по годам EAPCX и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 19.08% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 4.59% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 9.36% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
Correlation
The correlation between EAPCX and KMLM is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.18 |
Over the past year, EAPCX and KMLM have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPCX vs. KMLM — Ранг доходности на риск
EAPCX
KMLM
Сравнение EAPCX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAPCX | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.44 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 4.58 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и KMLM
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAPCX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -27.47% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.61% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -22.28% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -27.47% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -14.72% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -12.79% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.01% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и KMLM
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 2.81%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAPCX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.54% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.15% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 11.72% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.55% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.68% | -1.41% |
Сравнение комиссий EAPCX и KMLM
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и KMLM
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности KMLM в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.11% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.59% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAPCX and KMLM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.54%) compared to EAPCX (2.81%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs KMLM's -27.47%.
EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAPCX и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор