Сравнение EAPCX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или KMLM.
Основные характеристики
| EAPCX | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.04% | -2.91% |
| Дох-ть за 1 год | 7.44% | -9.92% |
| Дох-ть за 3 года | 6.66% | 3.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | -0.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | -1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | -0.42 |
| Коэф-т Мартина | 1.58 | -1.36 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 7.81% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 11.03% |
| Макс. просадка | -50.10% | -25.42% |
| Текущая просадка | -7.14% | -24.50% |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и KMLM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и KMLM
С начала года, EAPCX показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -2.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и KMLM
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAPCX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и KMLM
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 3.15% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и KMLM
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и KMLM
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.