PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAPCX с RBESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EAPCX и RBESX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EAPCX с RBESX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. RBESX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или RBESX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и RBESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAPCX:

0.28

RBESX:

1.47

Коэф-т Сортино

EAPCX:

0.25

RBESX:

1.89

Коэф-т Омега

EAPCX:

1.03

RBESX:

1.25

Коэф-т Кальмара

EAPCX:

0.12

RBESX:

1.39

Коэф-т Мартина

EAPCX:

0.32

RBESX:

5.48

Индекс Язвы

EAPCX:

4.82%

RBESX:

1.23%

Дневная вол-ть

EAPCX:

12.48%

RBESX:

5.25%

Макс. просадка

EAPCX:

-50.10%

RBESX:

-27.41%

Текущая просадка

EAPCX:

-2.27%

RBESX:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у RBESX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции RBESX по среднегодовой доходности: 5.74% против 3.22% соответственно.

EAPCX

С начала года

5.91%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.00%

1 год

3.25%

3 года

1.00%

5 лет

16.78%

10 лет

5.74%

RBESX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

2.11%

1 год

7.63%

3 года

7.18%

5 лет

4.00%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund

Сравнение комиссий EAPCX и RBESX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии RBESX в 0.79%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAPCX и RBESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности EAPCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
RBESX
Ранг риск-скорректированной доходности RBESX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBESX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBESX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBESX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBESX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBESX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAPCX c RBESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа RBESX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и RBESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и RBESX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности RBESX в 6.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		5.16%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%1.52%
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund		6.19%6.60%6.62%7.02%4.11%3.59%5.94%3.79%3.67%0.26%0.00%4.10%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и RBESX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки RBESX в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и RBESX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и RBESX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...