PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAPCX показывает доходность 17.25%, а EIPCX немного выше – 17.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAPCX имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции EIPCX немного впереди с 11.45%.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCXEIPCX с FFGIX

Сравнение комиссий EAPCX и EIPCX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EAPCX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.86

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.73

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

13.21

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между EAPCX и EIPCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и EIPCX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что сопоставимо с доходностью EIPCX в 11.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и EIPCX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, примерно равная максимальной просадке EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-54.05%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.15%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-18.00%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-28.53%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.38%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-24.50%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.58%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и EIPCX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) имеют волатильность 4.58% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.39%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.78%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.82%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.64%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

13.30%

-0.01%