Сравнение EAPCX с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или FMAT.
Основные характеристики
| EAPCX | FMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | 5.92% | 24.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.04% | 3.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 11.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.71% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 1.70 | 8.15 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 11.70% | 14.51% |
| Макс. просадка | -50.10% | -41.11% |
| Текущая просадка | -8.01% | -3.72% |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и FMAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и FMAT
С начала года, EAPCX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и FMAT
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAPCX c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и FMAT
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FMAT в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 3.18% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% | 0.00% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.54% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и FMAT
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и FMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и FMAT
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеют волатильность 3.99% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.