Сравнение EAPCX с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAPCX имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции FMAT немного отстают с 10.68%.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и FMAT
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
EAPCX vs. FMAT — Ранг доходности на риск
EAPCX
FMAT
Сравнение EAPCX c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.05 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.59 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.61 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 5.50 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.05 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.38 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.51 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и FMAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и FMAT
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и FMAT
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -41.11% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -14.21% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -25.40% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -41.11% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.22% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -6.90% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.16% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и FMAT
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.76% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 13.38% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 21.40% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 19.54% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 21.14% | -7.85% |