- ISIN
- US2779231321
- CUSIP
- 277923132
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 25 мая 2011 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции EAPCX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAPCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,821.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) показал доход в 11.76% с начала года и 27.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAPCX составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность EAPCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EAPCX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.48% | 2.41% | 6.52% | 4.43% | -1.37% | -7.46% | 11.76% | ||||||
| 2025 | 4.27% | -0.63% | 3.65% | -3.98% | 0.32% | 3.81% | 0.15% | 3.05% | 2.22% | 2.75% | 2.54% | 2.25% | 22.06% |
| 2024 | 1.37% | -0.51% | 4.74% | 3.88% | 1.40% | -1.69% | -3.28% | 0.32% | 4.34% | -1.54% | 0.94% | -0.40% | 9.63% |
| 2023 | 2.35% | -5.21% | 0.97% | -0.80% | -5.33% | 2.90% | 6.97% | -1.09% | -1.57% | -0.48% | -1.44% | -1.63% | -4.87% |
| 2022 | 6.55% | 6.15% | 8.47% | 2.60% | 0.38% | -9.61% | 2.38% | -1.50% | -5.27% | 1.32% | 5.78% | 0.28% | 17.26% |
| 2021 | 2.54% | 6.73% | -1.82% | 7.94% | 3.44% | 0.91% | 2.40% | -0.00% | 1.90% | 3.45% | -5.42% | 5.12% | 29.92% |
Метрики бенчмарка
Parametric Commodity Strategy Fund Class A has an annualized alpha of 0.78%, beta of 0.24, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 54.96% of S&P 500 Index downside but only 34.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 34.19%
- Участие в снижении
- 54.96%
Комиссия
Комиссия EAPCX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAPCX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAPCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.29 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 10.09 | -0.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parametric Commodity Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.33 | $0.20 | $0.94 | $0.86 | $0.17 | $0.06 | $0.02 | $0.27 | $0.35 |
Дивидендный доход | 11.84% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Commodity Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parametric Commodity Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 52.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Parametric Commodity Strategy Fund Class A составляет 12.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.59%март 2020 г. | 7y 6mo | 1y 11mo | 9y 5moсент. 2012 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.05%июль 2022 г. | 2mo 26d | 2y 7mo | 2y 10moапр. 2022 г. - февр. 2025 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -14.76%июнь 2012 г. | 3mo 25d | 2mo 24d | 6mo 19dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.23%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 1mo 13dмай 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -10.12%март 2022 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| EAPCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -56.78% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.10% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -18.90% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -25.43% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -33.92% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -3.32% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.70% | -10.71% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.06% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EAPCX
Добавьте Parametric Commodity Strategy Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAPCX