График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Parametric Commodity Strategy Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) показал доход в 16.34% с начала года и 32.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EAPCX составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EAPCX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.48% | 2.41% | 5.69% | 16.34% | |||||||||
| 2025 | 4.27% | -0.63% | 3.65% | -3.98% | 0.32% | 3.81% | 0.15% | 3.05% | 2.22% | 2.75% | 2.54% | 2.25% | 22.06% |
| 2024 | 1.37% | -0.51% | 4.74% | 3.88% | 1.40% | -1.69% | -3.28% | 0.32% | 4.34% | -1.54% | 0.94% | -0.40% | 9.63% |
| 2023 | 2.35% | -5.21% | 0.97% | -0.80% | -5.33% | 2.90% | 6.97% | -1.09% | -1.57% | -0.48% | -1.44% | -1.63% | -4.87% |
| 2022 | 6.55% | 6.15% | 8.47% | 2.60% | 0.38% | -9.61% | 2.38% | -1.50% | -5.27% | 1.32% | 5.78% | 0.28% | 17.26% |
| 2021 | 2.54% | 6.73% | -1.82% | 7.94% | 3.44% | 0.91% | 2.40% | -0.00% | 1.90% | 3.45% | -5.42% | 5.12% | 29.92% |
Метрики бенчмарка
Parametric Commodity Strategy Fund Class A: годовая альфа составляет 1.33%, бета — 0.24, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал в 51.56% снижения S&P 500 Index, но только в 35.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.33%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 35.22%
- Участие в снижении
- 51.56%
Комиссия
Комиссия EAPCX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAPCX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EAPCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.90 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.39 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.40 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 6.61 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EAPCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parametric Commodity Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.33 | $0.20 | $0.94 | $0.86 | $0.17 | $0.06 | $0.02 | $0.27 | $0.35 |
Дивидендный доход | 11.37% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Commodity Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Parametric Commodity Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 52.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 487 торговых сессий.
Текущая просадка Parametric Commodity Strategy Fund Class A составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.59% | 17 сент. 2012 г. | 1887 | 18 мар. 2020 г. | 487 | 22 февр. 2022 г. | 2374 |
| -18.05% | 19 апр. 2022 г. | 60 | 14 июл. 2022 г. | 651 | 18 февр. 2025 г. | 711 |
| -14.76% | 28 февр. 2012 г. | 82 | 22 июн. 2012 г. | 58 | 14 сент. 2012 г. | 140 |
| -10.12% | 9 мар. 2022 г. | 6 | 16 мар. 2022 г. | 22 | 18 апр. 2022 г. | 28 |
| -9.09% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 46 | 13 июн. 2025 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...