PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EAPCX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с FCSSX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, EAPCX returned 10.47%/yr vs 6.44%/yr for FCSSX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.00%/yr for FCSSX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 10.47% против 6.44% соответственно.

EAPCX

1 день
0.00%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
11.43%
С начала года
19.08%
1 год
35.98%
3 года*
14.94%
5 лет*
13.39%
10 лет*
10.47%
Всё время*
3.68%

FCSSX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
7.47%
С начала года
15.39%
1 год
28.08%
3 года*
10.13%
5 лет*
9.72%
10 лет*
6.44%
Всё время*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EAPCX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A
$0.00$0.00$0.00

FCSSX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам EAPCX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		19.08%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.39%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Correlation

The correlation between EAPCX and FCSSX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.90

The correlation between EAPCX and FCSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с FMATEAPCX с SWAGX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMXFCSSX с FSELX

Доходность на риск

EAPCX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EAPCX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAPCXFCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.94

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.55

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.25

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

7.14

+2.30

EAPCX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FCSSX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и FCSSX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и FCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-66.04%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.43%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-12.43%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-24.07%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-33.37%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-13.67%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-35.96%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и FCSSX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.74%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.51%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.40%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.92%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

14.30%

-1.03%

Сравнение комиссий EAPCX и FCSSX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и FCSSX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности FCSSX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.11%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.33%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EAPCX and FCSSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSSX has higher volatility (3.74%) compared to EAPCX (2.81%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs FCSSX's -66.04%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и FCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор