PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с SWASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с SWASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and SWASX (Schwab Global Real Estate Fund™) are both mutual funds - EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while SWASX is a REIT fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, EAPCX returned 10.84%/yr vs 3.62%/yr for SWASX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EAPCX charges 0.91%/yr vs 1.05%/yr for SWASX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и SWASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у SWASX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции SWASX по среднегодовой доходности: 10.84% против 3.62% соответственно.

EAPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.11%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.53%
1 год
41.38%
3 года*
18.36%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.84%

SWASX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.65%
1 год
12.40%
3 года*
8.97%
5 лет*
1.03%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и SWASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		22.29%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		6.48%11.33%1.42%8.49%-25.10%25.32%-12.10%27.81%-7.66%14.38%

Correlation

The correlation between EAPCX and SWASX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.24

The correlation between EAPCX and SWASX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Schwab Global Real Estate Fund™

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с EIPCXEAPCX с SWAGXEAPCX с FMAT
Часто сравнивают с SWASX:
SWASX с SFREXSWASX с SWRSXSWASX с SWPPXSWASX с SWISXSWASX с VNQSWASX с BNDSWASX с SWTSX

Доходность на риск

EAPCX vs. SWASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWASX
Ранг доходности на риск SWASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c SWASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXSWASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.09

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.56

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.20

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

1.11

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.87

4.32

+16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. SWASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SWASX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXSWASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.09

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.11

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и SWASX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXSWASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-69.47%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-10.89%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-17.23%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-32.31%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-44.19%

+15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.40%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-15.51%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.80%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и SWASX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXSWASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.34%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.44%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

11.15%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.45%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

17.08%

-3.82%

Сравнение комиссий EAPCX и SWASX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и SWASX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SWASX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.82%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		3.26%3.11%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%3.32%4.67%3.00%

Часто задаваемые вопросы

EAPCX and SWASX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPCX has higher volatility (4.17%) compared to SWASX (3.34%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs SWASX's -69.47%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и SWASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор