Сравнение EAPCX с SWASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и SWASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 16.34% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у SWASX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции SWASX по среднегодовой доходности: 11.09% против 3.10% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 11.09%
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и SWASX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SWASX в 1.05%.
Доходность на риск
EAPCX vs. SWASX — Ранг доходности на риск
EAPCX
SWASX
Сравнение EAPCX c SWASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | SWASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.74 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.07 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.90 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 3.80 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | SWASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.74 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.10 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.18 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и SWASX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWASX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности SWASX в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.37% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWASX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки SWASX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | SWASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -69.47% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.89% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -32.31% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -44.19% | +15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -10.76% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -15.62% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.58% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWASX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | SWASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.05% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 7.68% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 13.29% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.39% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 17.04% | -3.75% |