Сравнение SWORX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -4.00% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWORX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
SWORX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.88%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWSSX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWORX
SWSSX
Сравнение SWORX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.02 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWSSX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.61% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWSSX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -60.34% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -13.90% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -31.93% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -41.81% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -11.00% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.78% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.68% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 4.99%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.59% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 14.12% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 23.11% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 22.57% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 24.03% | -7.43% |