Сравнение SWORX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SWLGX.
Основные характеристики
| SWORX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.39% | 32.12% |
| Дох-ть за 1 год | 24.97% | 39.78% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 19.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 16.32 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 16.67% |
| Макс. просадка | -33.56% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.09% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWLGX
С начала года, SWORX показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 32.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWLGX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWORX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWLGX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.60% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% | 1.50% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWLGX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 2.98%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.