Сравнение SWORX с SCHG
SWORX (Schwab Target 2055 Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - SWORX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, SWORX returned 11.10%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SWORX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.10% против 18.53% соответственно.
SWORX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 10.61%
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $257.63M | $251.71M | $336.60M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWORX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 13.12% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between SWORX and SCHG is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between SWORX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWORX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SWORX
SCHG
Сравнение SWORX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWORX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.18 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 3.71 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SCHG
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWORX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -34.59% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.41% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -23.39% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -34.59% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -34.59% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.19% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 5.18% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 3.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWORX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.92% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 12.98% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 16.62% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 22.46% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 21.61% | -4.98% |
Сравнение комиссий SWORX и SCHG
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SCHG
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 3.91% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
Часто задаваемые вопросы
SWORX and SCHG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHG has higher volatility (4.92%) compared to SWORX (3.93%). In terms of maximum drawdown, SWORX dropped -32.13% vs SCHG's -34.59%.
SWORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWORX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор