Сравнение SWORX с SWYJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SWYJX.
Основные характеристики
| SWORX | SWYJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 17.30% |
| Дох-ть за 1 год | 28.40% | 29.19% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 5.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.99% | 10.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 16.49 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 11.35% |
| Макс. просадка | -33.56% | -32.63% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWYJX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWYJX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWORX показывает доходность 16.71%, а SWYJX немного выше – 17.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWYJX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYJX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWORX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWYJX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SWYJX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.59% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% | 1.50% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.70% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWYJX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке SWYJX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWYJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWYJX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеют волатильность 3.08% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.