PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWORX с SWHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWORX с SWHRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX).

SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWHRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SWHRX.

Корреляция

Корреляция между SWORX и SWHRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWORX и SWHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWORX:

0.50

SWHRX:

0.32

Коэф-т Сортино

SWORX:

0.86

SWHRX:

0.53

Коэф-т Омега

SWORX:

1.12

SWHRX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SWORX:

0.55

SWHRX:

0.26

Коэф-т Мартина

SWORX:

2.25

SWHRX:

0.88

Индекс Язвы

SWORX:

3.94%

SWHRX:

4.00%

Дневная вол-ть

SWORX:

16.41%

SWHRX:

9.60%

Макс. просадка

SWORX:

-33.89%

SWHRX:

-37.97%

Текущая просадка

SWORX:

-2.02%

SWHRX:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, SWORX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у SWHRX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции SWORX превзошли акции SWHRX по среднегодовой доходности: 5.03% против 2.39% соответственно.

SWORX

С начала года

3.79%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

0.09%

1 год

8.15%

5 лет

10.06%

10 лет

5.03%

SWHRX

С начала года

2.59%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

-2.99%

1 год

3.02%

5 лет

4.22%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWORX и SWHRX

SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWHRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWORX
Schwab Target 2055 Fund
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWORX и SWHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWORX
Ранг риск-скорректированной доходности SWORX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWORX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWHRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHRX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWORX c SWHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Target 2025 Fund (SWHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWORX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SWHRX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWORX и SWHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWORX и SWHRX

Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SWHRX в 7.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWORX
Schwab Target 2055 Fund		3.32%3.44%3.31%8.42%5.25%2.23%5.15%6.38%2.72%5.19%5.85%3.68%
SWHRX
Schwab Target 2025 Fund		7.62%7.82%5.19%5.72%6.41%2.94%5.47%5.95%3.78%5.31%7.05%5.50%

Просадки

Сравнение просадок SWORX и SWHRX

Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SWHRX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWORX и SWHRX

Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...