PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWORX с SWEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWORX с SWEGX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).

SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SWEGX.

Корреляция

Корреляция между SWORX и SWEGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWORX и SWEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWORX:

0.55

SWEGX:

0.30

Коэф-т Сортино

SWORX:

0.88

SWEGX:

0.54

Коэф-т Омега

SWORX:

1.13

SWEGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SWORX:

0.57

SWEGX:

0.28

Коэф-т Мартина

SWORX:

2.30

SWEGX:

0.95

Индекс Язвы

SWORX:

3.93%

SWEGX:

5.91%

Дневная вол-ть

SWORX:

16.41%

SWEGX:

18.14%

Макс. просадка

SWORX:

-33.89%

SWEGX:

-60.17%

Текущая просадка

SWORX:

-1.91%

SWEGX:

-5.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWORX показывает доходность 3.90%, а SWEGX немного выше – 3.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWORX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции SWEGX немного отстают с 5.00%.

SWORX

С начала года

3.90%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-0.08%

1 год

8.92%

5 лет

10.16%

10 лет

5.04%

SWEGX

С начала года

3.91%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-3.90%

1 год

5.40%

5 лет

11.35%

10 лет

5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWORX и SWEGX

SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.

SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™
SWORX
Schwab Target 2055 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWORX и SWEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWORX
Ранг риск-скорректированной доходности SWORX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWORX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWORX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWORX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWORX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWORX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWEGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWORX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWORX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SWEGX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWORX и SWEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWORX и SWEGX

Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SWEGX в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWORX
Schwab Target 2055 Fund		1.75%1.82%1.86%1.73%2.98%1.02%1.88%2.62%2.59%1.45%1.94%2.38%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		1.83%1.90%1.83%1.60%1.91%1.08%2.78%2.22%1.75%1.85%3.55%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SWORX и SWEGX

Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWORX и SWEGX

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 4.09%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...