Сравнение SWORX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или SWEGX.
Основные характеристики
| SWORX | SWEGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.42% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 30.61% | 32.55% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.58% | 9.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 17.92 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 12.48% |
| Макс. просадка | -33.56% | -57.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWEGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWEGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWORX показывает доходность 17.42%, а SWEGX немного выше – 18.13%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SWEGX по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWEGX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWORX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWEGX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SWEGX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.58% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% | 1.50% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.55% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWEGX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWEGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 3.12%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.