Сравнение SWORX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -4.00% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -3.20% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SWEGX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.28% соответственно.
SWORX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.88%
SWEGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWEGX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Доходность на риск
SWORX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
SWORX
SWEGX
Сравнение SWORX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.41 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWEGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWEGX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности SWEGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.61% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.56% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWEGX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -57.57% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.92% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -24.87% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -36.08% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -8.93% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.42% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.48% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWEGX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеют волатильность 4.99% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.88% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.95% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 16.31% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.81% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.28% | -0.68% |