Сравнение SWORX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWORX или VOO.
Основные характеристики
| SWORX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.39% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 24.97% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.48% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 16.32 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 12.23% |
| Макс. просадка | -33.56% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.09% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между SWORX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и VOO
С начала года, SWORX показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и VOO
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWORX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и VOO
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 1.60% | 1.86% | 1.73% | 2.98% | 1.02% | 1.88% | 2.62% | 2.59% | 1.45% | 1.94% | 2.38% | 1.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и VOO
Максимальная просадка SWORX за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SWORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.