PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с SWYEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWOBX с SWYEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund) are both mutual funds - SWOBX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SWYEX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWOBX returned 6.93%/yr vs 7.19%/yr for SWYEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWOBX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SWYEX.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SWYEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у SWYEX с доходностью 7.72%.

SWOBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.09%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.11%
1 год
17.29%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.92%

SWYEX

1 день
0.21%
1 месяц
3.32%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.63%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWOBX и SWYEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		6.26%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		7.72%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%

Correlation

The correlation between SWOBX and SWYEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.96

The correlation between SWOBX and SWYEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWOBX и SWYEX

Секторы
SWOBX
SWYEX

Технологии

34.8%
27.4%

Промышленность

11.1%
11.1%

Здравоохранение

10.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.9%

Финансовые услуги

9.2%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.9%

Сырьевые материалы

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

1.1%
8.0%

Технологии

SWOBX
34.8%
SWYEX
27.4%

Промышленность

SWOBX
11.1%
SWYEX
11.1%

Здравоохранение

SWOBX
10.7%
SWYEX
7.8%

Коммуникационные услуги

SWOBX
10.0%
SWYEX
7.8%

Потребительский циклический сектор

SWOBX
9.7%
SWYEX
8.9%

Финансовые услуги

SWOBX
9.2%
SWYEX
14.6%

Потребительский защитный сектор

SWOBX
4.2%
SWYEX
4.7%

Энергетика

SWOBX
4.0%
SWYEX
3.9%

Сырьевые материалы

SWOBX
2.7%
SWYEX
3.4%

Коммунальные услуги

SWOBX
2.6%
SWYEX
2.5%

Недвижимость

SWOBX
1.1%
SWYEX
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Schwab Target 2030 Index Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с VOOSWOBX с SWCGXSWOBX с TRSGX
Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VBIAX

Доходность на риск

SWOBX vs. SWYEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXSWYEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.50

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.57

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.20

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

14.26

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. SWYEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SWYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXSWYEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SWYEX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SWYEX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWYEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWOBXSWYEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-23.23%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-5.92%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-9.70%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-22.03%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.67%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.32%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SWYEX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеют волатильность 2.53% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWOBXSWYEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.41%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

6.01%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

7.57%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

10.88%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

11.53%

+1.35%

Сравнение комиссий SWOBX и SWYEX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYEX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SWYEX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SWYEX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.15%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.33%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWOBX and SWYEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWOBX has higher volatility (2.53%) compared to SWYEX (2.41%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs SWYEX's -23.23%.

SWYEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWOBX и SWYEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор