Сравнение SWOBX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 7.90% против 14.02% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SWLSX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWOBX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SWLSX
Сравнение SWOBX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.78 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 2.74 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SWLSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWLSX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWLSX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -49.89% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -16.17% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -31.32% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -31.32% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -16.17% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -7.98% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 4.57% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 3.45%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.73% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 12.41% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 22.60% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 20.97% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 20.76% | -7.93% |