PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-2.85%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%4.69%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

SWOBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.81%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.12%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий SWOBX и PALDX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.86

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.82

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

8.67

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между SWOBX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и PALDX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.64%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и PALDX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-26.16%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-8.20%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-20.47%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.16%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.16%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.72%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и PALDX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.74%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.16%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

11.65%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

12.11%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.76%

+0.08%