Сравнение SWOBX с LGILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или LGILX.
Основные характеристики
| SWOBX | LGILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.61% | 32.15% |
| Дох-ть за 1 год | 20.54% | 23.20% |
| Дох-ть за 3 года | -1.41% | -8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.23% | 4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.52% | 3.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 3.62 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 9.68% | 23.03% |
| Макс. просадка | -41.46% | -54.56% |
| Текущая просадка | -4.78% | -23.42% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и LGILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и LGILX
С начала года, SWOBX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у LGILX с доходностью 32.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWOBX имеют среднегодовую доходность 3.52%, а акции LGILX немного отстают с 3.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и LGILX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c LGILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и LGILX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.88% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и LGILX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и LGILX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.46%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.