Сравнение SWOBX с LGILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и LGILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и LGILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у LGILX с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям LGILX по среднегодовой доходности: 8.12% против 13.28% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и LGILX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.
Доходность на риск
SWOBX vs. LGILX — Ранг доходности на риск
SWOBX
LGILX
Сравнение SWOBX c LGILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | LGILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.04 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.23 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.08 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -0.21 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | LGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.04 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и LGILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и LGILX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и LGILX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки LGILX в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и LGILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | LGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -67.74% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -26.18% | +18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -43.00% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -43.00% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -23.36% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -21.31% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 10.18% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и LGILX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 4.13%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | LGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.98% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 19.85% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 26.60% | -15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 26.28% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 24.07% | -11.23% |