PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWOBX с LGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с LGILX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или LGILX.

Корреляция

Корреляция между SWOBX и LGILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и LGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.46

LGILX:

0.18

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.80

LGILX:

0.55

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.11

LGILX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.39

LGILX:

0.17

Коэф-т Мартина

SWOBX:

1.51

LGILX:

0.68

Индекс Язвы

SWOBX:

4.26%

LGILX:

10.41%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.43%

LGILX:

26.26%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

LGILX:

-54.56%

Текущая просадка

SWOBX:

-6.91%

LGILX:

-29.71%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у LGILX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям LGILX по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.75% соответственно.

SWOBX

С начала года

1.85%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.44%

1 год

5.66%

5 лет

4.79%

10 лет

3.08%

LGILX

С начала года

-1.08%

1 месяц

15.88%

6 месяцев

-5.79%

1 год

5.24%

5 лет

2.29%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWOBX и LGILX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и LGILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и LGILX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		2.28%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и LGILX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что меньше максимальной просадки LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и LGILX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 3.11%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...