PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWOBX с LGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и LGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.38%
13.17%
SWOBX
LGILX

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у LGILX с доходностью 31.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWOBX имеют среднегодовую доходность 3.30%, а акции LGILX немного отстают с 3.21%.


SWOBX

С начала года

13.26%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

7.38%

1 год

14.93%

5 лет (среднегодовая)

3.80%

10 лет (среднегодовая)

3.30%

LGILX

С начала года

31.07%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

13.17%

1 год

15.71%

5 лет (среднегодовая)

3.75%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

Основные характеристики


SWOBXLGILX
Коэф-т Шарпа1.610.70
Коэф-т Сортино2.170.94
Коэф-т Омега1.311.18
Коэф-т Кальмара0.830.37
Коэф-т Мартина8.132.63
Индекс Язвы1.88%6.15%
Дневная вол-ть9.49%22.99%
Макс. просадка-41.46%-54.56%
Текущая просадка-5.91%-24.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и LGILX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.


LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWOBX и LGILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWOBX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.610.70
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.170.94
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.18
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.830.37
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.132.63
SWOBX
LGILX

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
0.70
SWOBX
LGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и LGILX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
1.90%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%1.42%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и LGILX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.91%
-24.05%
SWOBX
LGILX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и LGILX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.32%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
5.25%
SWOBX
LGILX