PortfoliosLab logo
Сравнение LGILX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LGILX и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LGILX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.08%
930.13%
LGILX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

0.09

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

LGILX:

0.30

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

LGILX:

1.04

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.06

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

LGILX:

0.25

VUG:

2.27

Индекс Язвы

LGILX:

9.58%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

LGILX:

26.05%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

LGILX:

-36.44%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.69% против 14.03% соответственно.


LGILX

С начала года

-10.55%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-13.80%

1 год

0.78%

5 лет

1.24%

10 лет

2.69%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LGILX и VUG

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGILX: 0.71%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGILX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGILX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LGILX: 0.09
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LGILX: 0.30
VUG: 0.96
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LGILX: 1.04
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LGILX: 0.06
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LGILX: 0.25
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.58
LGILX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и VUG

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и VUG

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.44%
-13.14%
LGILX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и VUG

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.41% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.41%
16.82%
LGILX
VUG