PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGILX с CPODX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с CPODX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGILX или CPODX.

Корреляция

Корреляция между LGILX и CPODX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LGILX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

0.23

CPODX:

1.74

Коэф-т Сортино

LGILX:

0.55

CPODX:

2.38

Коэф-т Омега

LGILX:

1.08

CPODX:

1.31

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.17

CPODX:

1.08

Коэф-т Мартина

LGILX:

0.68

CPODX:

5.89

Индекс Язвы

LGILX:

10.44%

CPODX:

10.47%

Дневная вол-ть

LGILX:

26.22%

CPODX:

35.00%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

CPODX:

-84.51%

Текущая просадка

LGILX:

-29.27%

CPODX:

-28.21%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у CPODX с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям CPODX по среднегодовой доходности: 3.81% против 15.32% соответственно.

LGILX

С начала года

-0.46%

1 месяц

16.76%

6 месяцев

-5.21%

1 год

5.81%

5 лет

1.95%

10 лет

3.81%

CPODX

С начала года

6.81%

1 месяц

22.01%

6 месяцев

15.95%

1 год

58.56%

5 лет

7.79%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LGILX и CPODX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGILX и CPODX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGILX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CPODX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и CPODX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM202420232022202120202019
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.60%0.64%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и CPODX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и CPODX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и CPODX

Текущая волатильность для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что LGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...