PortfoliosLab logo
Сравнение LGILX с CPODX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LGILX и CPODX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LGILX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.91%
220.40%
LGILX
CPODX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

0.08

CPODX:

1.28

Коэф-т Сортино

LGILX:

0.28

CPODX:

1.84

Коэф-т Омега

LGILX:

1.04

CPODX:

1.24

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.05

CPODX:

0.61

Коэф-т Мартина

LGILX:

0.21

CPODX:

4.44

Индекс Язвы

LGILX:

9.66%

CPODX:

10.00%

Дневная вол-ть

LGILX:

26.09%

CPODX:

34.82%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

CPODX:

-84.51%

Текущая просадка

LGILX:

-35.57%

CPODX:

-58.66%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у CPODX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции CPODX по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.60% соответственно.


LGILX

С начала года

-9.32%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-12.97%

1 год

0.81%

5 лет

1.61%

10 лет

3.08%

CPODX

С начала года

-3.91%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

17.77%

1 год

43.27%

5 лет

-2.32%

10 лет

2.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LGILX и CPODX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.


График комиссии CPODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPODX: 0.83%
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGILX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGILX и CPODX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

CPODX
Ранг риск-скорректированной доходности CPODX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGILX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LGILX: 0.08
CPODX: 1.28
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LGILX: 0.28
CPODX: 1.84
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LGILX: 1.04
CPODX: 1.24
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LGILX: 0.05
CPODX: 0.61
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LGILX: 0.21
CPODX: 4.44

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CPODX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
1.28
LGILX
CPODX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и CPODX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM202420232022202120202019
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
0.66%0.64%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и CPODX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и CPODX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-58.66%
LGILX
CPODX

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и CPODX

Текущая волатильность для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) составляет 16.38%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что LGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
19.73%
LGILX
CPODX