PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LGILX с CPODX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LGILX и CPODX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности LGILX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
211.95%
243.54%
LGILX
CPODX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

1.20

CPODX:

1.86

Коэф-т Сортино

LGILX:

1.59

CPODX:

2.43

Коэф-т Омега

LGILX:

1.23

CPODX:

1.31

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.54

CPODX:

0.71

Коэф-т Мартина

LGILX:

6.41

CPODX:

8.42

Индекс Язвы

LGILX:

3.67%

CPODX:

6.12%

Дневная вол-ть

LGILX:

19.62%

CPODX:

27.66%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

CPODX:

-84.51%

Текущая просадка

LGILX:

-28.70%

CPODX:

-55.68%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у CPODX с доходностью 51.17%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции CPODX по среднегодовой доходности: 4.54% против 3.91% соответственно.


LGILX

С начала года

23.04%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-0.46%

1 год

22.81%

5 лет

3.27%

10 лет

4.54%

CPODX

С начала года

51.17%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

57.06%

1 год

48.02%

5 лет

1.71%

10 лет

3.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LGILX и CPODX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.


CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
График комиссии CPODX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LGILX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.201.86
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.592.43
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.31
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.540.71
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.418.42
LGILX
CPODX

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CPODX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
1.86
LGILX
CPODX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и CPODX

Ни LGILX, ни CPODX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.61%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и CPODX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и CPODX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.70%
-55.68%
LGILX
CPODX

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и CPODX

Текущая волатильность для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) составляет 9.29%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что LGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.29%
10.19%
LGILX
CPODX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab