Сравнение LGILX с VDEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и VDEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и VDEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.73% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у VDEQX с доходностью -5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGILX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции VDEQX немного отстают с 13.21%.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
VDEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и VDEQX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VDEQX в 0.35%.
Доходность на риск
LGILX vs. VDEQX — Ранг доходности на риск
LGILX
VDEQX
Сравнение LGILX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | VDEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.24 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.22 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.98 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | VDEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и VDEQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и VDEQX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.72% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и VDEQX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки VDEQX в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и VDEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | VDEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -56.28% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -12.62% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -29.26% | -13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -35.47% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -8.12% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -8.34% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 3.09% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и VDEQX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | VDEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.72% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 10.49% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 19.32% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.63% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 19.29% | +4.78% |