Сравнение LGILX с VDEQX
LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund) and VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LGILX returned 14.95%/yr vs 14.37%/yr for VDEQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGILX charges 0.71%/yr vs 0.35%/yr for VDEQX.
Доходность
Сравнение доходности LGILX и VDEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у VDEQX с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGILX имеют среднегодовую доходность 14.95%, а акции VDEQX немного отстают с 14.37%.
LGILX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 14.95%
VDEQX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам LGILX и VDEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 7.98% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 6.74% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
Correlation
The correlation between LGILX and VDEQX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between LGILX and VDEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGILX vs. VDEQX — Ранг доходности на риск
LGILX
VDEQX
Сравнение LGILX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | VDEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.97 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 8.05 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | VDEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.65 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и VDEQX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки VDEQX в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и VDEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGILX | VDEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -56.28% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -10.86% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.18% | -20.50% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -29.26% | -13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -35.47% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -1.17% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -8.28% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 2.65% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и VDEQX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGILX | VDEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.06% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 9.75% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 12.99% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 18.59% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 19.29% | +4.81% |
Сравнение комиссий LGILX и VDEQX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VDEQX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и VDEQX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 8.59% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
LGILX and VDEQX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGILX has higher volatility (3.98%) compared to VDEQX (3.06%). In terms of maximum drawdown, LGILX dropped -67.74% vs VDEQX's -56.28%.
VDEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGILX и VDEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор