PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGILX с VDEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGILX с VDEQX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund) and VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LGILX returned 14.24%/yr vs 14.15%/yr for VDEQX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGILX charges 0.71%/yr vs 0.35%/yr for VDEQX.

Доходность

Сравнение доходности LGILX и VDEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у VDEQX с доходностью 7.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGILX имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции VDEQX немного отстают с 14.15%.

LGILX

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
3.25%
С начала года
3.37%
1 год
-2.52%
3 года*
13.39%
5 лет*
5.53%
10 лет*
14.24%

VDEQX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
5.11%
С начала года
7.20%
1 год
15.48%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGILX и VDEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		3.37%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		7.20%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%

Correlation

The correlation between LGILX and VDEQX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

0.91

The correlation between LGILX and VDEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Vanguard Diversified Equity Fund

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с VOOLGILX с QQQLGILX с CPODXLGILX с VUG
Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEXVDEQX с VYM

Доходность на риск

LGILX vs. VDEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGILXVDEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.21

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.71

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.51

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

6.00

-6.17

LGILX vs. VDEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VDEQX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и VDEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGILX и VDEQX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки VDEQX в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и VDEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGILXVDEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-56.28%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-10.86%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-20.50%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-29.26%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-35.47%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-0.78%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.23%

-8.24%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

2.72%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и VDEQX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGILXVDEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.37%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

10.63%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

13.56%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

18.68%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

19.24%

+4.91%

Сравнение комиссий LGILX и VDEQX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VDEQX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и VDEQX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%0.00%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.55%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%

Часто задаваемые вопросы

LGILX and VDEQX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGILX has higher volatility (6.09%) compared to VDEQX (3.37%). In terms of maximum drawdown, LGILX dropped -67.74% vs VDEQX's -56.28%.

VDEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGILX и VDEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор