PortfoliosLab logo
Сравнение LGILX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LGILX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LGILX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.91%
1,424.41%
LGILX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

0.08

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

LGILX:

0.28

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

LGILX:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.05

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

LGILX:

0.21

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

LGILX:

9.66%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

LGILX:

26.09%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LGILX:

-35.57%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.91% против 16.72% соответственно.


LGILX

С начала года

-9.32%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-12.97%

1 год

0.81%

5 лет

1.32%

10 лет

2.91%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LGILX и QQQ

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGILX: 0.71%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGILX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGILX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LGILX: 0.08
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LGILX: 0.28
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LGILX: 1.04
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LGILX: 0.05
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LGILX: 0.21
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.47
LGILX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и QQQ

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и QQQ

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-12.28%
LGILX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и QQQ

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.38% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
16.86%
LGILX
QQQ