Сравнение LGILX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.28% против 18.99% соответственно.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и QQQ
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
LGILX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LGILX
QQQ
Сравнение LGILX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.07 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.66 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.00 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.32 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.07 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и QQQ
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и QQQ
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -82.97% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -12.62% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -35.12% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -35.12% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -7.86% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -32.99% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 3.44% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и QQQ
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.61% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 12.82% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 22.70% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.38% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 22.25% | +1.82% |