PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGILX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с SWLGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGILX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между LGILX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.66%
185.77%
LGILX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

0.08

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

LGILX:

0.28

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

LGILX:

1.04

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.05

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

LGILX:

0.21

SWLGX:

2.02

Индекс Язвы

LGILX:

9.66%

SWLGX:

6.59%

Дневная вол-ть

LGILX:

26.09%

SWLGX:

25.11%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

LGILX:

-35.57%

SWLGX:

-12.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGILX показывает доходность -9.32%, а SWLGX немного выше – -8.91%.

LGILX

С начала года

-9.32%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-12.97%

1 год

0.81%

5 лет

1.61%

10 лет

3.08%

SWLGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-4.41%

1 год

11.99%

5 лет

17.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LGILX и SWLGX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGILX: 0.71%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGILX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGILX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LGILX: 0.08
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LGILX: 0.28
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LGILX: 1.04
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LGILX: 0.05
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LGILX: 0.21
SWLGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.53
LGILX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SWLGX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM2024202320222021202020192018
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.57%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SWLGX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-12.60%
LGILX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SWLGX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 16.38% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
16.77%
LGILX
SWLGX