PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGILX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%-0.21%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQXLGILX с VUG
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий LGILX и SWLGX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LGILX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.83

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.35

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.17

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

4.02

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGILX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.83

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.70

-0.38

Корреляция

Корреляция между LGILX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SWLGX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SWLGX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGILXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-32.69%

-35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-16.16%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-32.69%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-13.03%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-7.13%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

4.69%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SWLGX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.98% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGILXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.73%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

12.40%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

22.57%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

21.52%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

22.81%

+1.26%