PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGILX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с VOO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGILX или VOO.

Корреляция

Корреляция между LGILX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LGILX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.71%
552.28%
LGILX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

0.09

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

LGILX:

0.30

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

LGILX:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.06

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

LGILX:

0.25

VOO:

2.42

Индекс Язвы

LGILX:

9.58%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

LGILX:

26.05%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LGILX:

-36.44%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.69% против 12.02% соответственно.

LGILX

С начала года

-10.55%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-13.80%

1 год

0.78%

5 лет

1.24%

10 лет

2.69%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LGILX и VOO

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGILX: 0.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGILX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGILX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LGILX: 0.09
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LGILX: 0.30
VOO: 0.92
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LGILX: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LGILX: 0.06
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LGILX: 0.25
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.57
LGILX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и VOO

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и VOO

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.44%
-10.56%
LGILX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и VOO

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.41%
13.97%
LGILX
VOO