Сравнение LGILX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 13.28% против 14.04% соответственно.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и SWPPX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
LGILX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
LGILX
SWPPX
Сравнение LGILX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.97 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.49 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.52 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.29 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.97 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и SWPPX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и SWPPX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -55.06% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -12.10% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -24.51% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -33.80% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -6.26% | -17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -10.00% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.52% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и SWPPX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.36% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 9.55% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 18.32% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 16.94% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 18.21% | +5.86% |