PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNTX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNTX с SWTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNTX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.62%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%4.29%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-6.77%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 1.55% против 13.21% соответственно.

SWNTX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.60%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.55%

SWTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUB
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Сравнение комиссий SWNTX и SWTSX

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

SWNTX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNTX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNTXSWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.83

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

5.04

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNTX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNTXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.40

+0.75

Корреляция

Корреляция между SWNTX и SWTSX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и SWTSX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SWTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.26%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.18%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и SWTSX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNTXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-54.60%

+41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-12.42%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-25.40%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

-35.01%

+21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-8.88%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-10.63%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.56%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.94%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNTXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

4.45%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

9.42%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

18.52%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

17.41%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

18.57%

-15.01%