PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNTX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNTX с SWRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).

SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNTX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.44%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%4.29%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		-0.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.53% соответственно.

SWNTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.51%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.57%

SWRSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.15%
1 год
2.51%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUB
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP

Сравнение комиссий SWNTX и SWRSX

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

SWNTX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNTX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNTXSWRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.63

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.11

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

3.26

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNTX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNTXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.56

+0.59

Корреляция

Корреляция между SWNTX и SWRSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и SWRSX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SWRSX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.25%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.38%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и SWRSX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNTXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-14.29%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-2.68%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-14.29%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

-14.29%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.71%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.75%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.91%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и SWRSX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNTXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.33%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.20%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.01%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

6.05%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

5.39%

-1.83%