Сравнение SWNTX с SWJRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWJRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и SWJRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWJRX по среднегодовой доходности: 1.57% против 5.11% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWJRX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWJRX в 0.00%.
Доходность на риск
SWNTX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск
SWNTX
SWJRX
Сравнение SWNTX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | SWJRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.60 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.20 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.89 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 8.53 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.60 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.58 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWJRX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWJRX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SWJRX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWJRX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWJRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -25.61% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -6.23% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -20.87% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -20.87% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -3.74% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.91% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.40% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWJRX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 2.37% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 4.10% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 7.31% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 8.71% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 8.57% | -5.01% |