Сравнение SWNTX с SWCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и SWCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у SWCAX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции SWNTX превзошли акции SWCAX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.42% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWCAX
И SWNTX, и SWCAX имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
SWNTX vs. SWCAX — Ранг доходности на риск
SWNTX
SWCAX
Сравнение SWNTX c SWCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | SWCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.34 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWCAX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SWCAX в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWCAX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке SWCAX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -13.51% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -3.99% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -12.30% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -12.30% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.66% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.88% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.21% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWCAX
Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеют волатильность 0.94% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.50% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.03% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 3.07% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 3.35% | +0.21% |