Сравнение SWNTX с SWCAX
SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™) and SWCAX (Schwab California Tax-Free Bond Fund™) are both Municipal Bonds funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWNTX returned 1.44%/yr vs 1.31%/yr for SWCAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.48% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у SWCAX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции SWNTX превзошли акции SWCAX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.31% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 4.01%
SWCAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.14%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.31%
- Всё время*
- 4.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWNTX и SWCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 0.03% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.17% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
Correlation
The correlation between SWNTX and SWCAX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.90 |
The correlation between SWNTX and SWCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWNTX vs. SWCAX — Ранг доходности на риск
SWNTX
SWCAX
Сравнение SWNTX c SWCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWNTX | SWCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 3.77 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWCAX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, примерно равная максимальной просадке SWCAX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWNTX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -13.51% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.75% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -4.36% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -12.16% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -12.30% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.10% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.87% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.04% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWCAX
Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеют волатильность 0.88% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWNTX | SWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.89% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 2.40% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 3.14% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.38% | +0.20% |
Сравнение комиссий SWNTX и SWCAX
И SWNTX, и SWCAX имеют комиссию равную 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWCAX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SWCAX в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.96% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.21% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWNTX and SWCAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWCAX has higher volatility (0.89%) compared to SWNTX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SWNTX dropped -13.26% vs SWCAX's -13.51%.
SWNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWNTX и SWCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор