Сравнение SWCAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.44% против 12.25% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SCHD
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SWCAX
SCHD
Сравнение SWCAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.55 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SCHD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SCHD
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SCHD
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -33.37% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -12.74% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -16.85% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -33.37% | +21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.43% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.34% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.75% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.94%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.33% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 7.96% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 15.69% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.40% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 16.70% | -13.35% |