Сравнение SWNTX с OPTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и OPTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и OPTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у OPTAX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям OPTAX по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.42% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и OPTAX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPTAX в 0.75%.
Доходность на риск
SWNTX vs. OPTAX — Ранг доходности на риск
SWNTX
OPTAX
Сравнение SWNTX c OPTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | OPTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.32 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.47 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.20 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 0.50 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.32 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.76 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и OPTAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и OPTAX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности OPTAX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и OPTAX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки OPTAX в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и OPTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -48.56% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -5.71% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -17.30% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -17.30% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.87% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.39% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.32% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и OPTAX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.35% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.46% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 6.25% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.98% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 4.84% | -1.28% |