Сравнение SWNRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или SPY.
Основные характеристики
| SWNRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.46% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 29.02% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 18.21 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 12.20% |
| Макс. просадка | -32.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SPY
С начала года, SWNRX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SPY
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SPY
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.61% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% | 1.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SPY
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 3.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.