PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8085091861

CUSIP

808509186

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

22 янв. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWNRX составляет 0.00%.


График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SWNRX с SWYMX SWNRX с SWYHX SWNRX с VOO SWNRX с JNRFX SWNRX с VFIFX SWNRX с SCHG SWNRX с SWLGX SWNRX с VTI SWNRX с SPY
Популярные сравнения:
SWNRX с SWYMX SWNRX с SWYHX SWNRX с VOO SWNRX с JNRFX SWNRX с VFIFX SWNRX с SCHG SWNRX с SWLGX SWNRX с VTI SWNRX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
186.21%
296.76%
SWNRX (Schwab Target 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2050 Fund показал доход в 14.39% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2050 Fund составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SWNRX

С начала года

14.39%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

4.92%

1 год

15.08%

5 лет

8.61%

10 лет

8.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWNRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%4.19%2.95%-3.84%3.68%2.14%2.04%1.64%2.25%-2.26%3.35%14.39%
20237.71%-2.91%2.26%1.07%-0.99%5.56%3.24%-2.55%-4.37%-3.16%8.63%5.51%20.65%
2022-5.32%-3.11%1.36%-7.73%0.40%-8.22%7.02%-4.28%-9.37%6.02%7.64%-4.00%-19.60%
2021-0.31%2.84%2.33%4.44%1.38%1.42%0.89%2.27%-4.11%4.35%-2.38%3.72%17.76%
2020-1.20%-6.74%-14.54%10.80%4.95%3.10%4.88%5.15%-2.66%-1.89%10.83%4.61%15.28%
20198.14%2.48%1.06%3.15%-5.60%6.01%0.15%-2.32%1.71%2.41%2.57%2.90%24.32%
20184.95%-3.98%-0.98%0.35%1.06%-0.42%2.25%1.03%-0.41%-7.92%1.41%-7.18%-10.14%
20172.43%2.87%1.04%1.81%1.32%0.92%2.35%0.37%2.06%1.66%1.92%1.23%21.89%
2016-6.14%-1.00%6.70%0.43%1.29%-0.68%4.26%0.33%0.73%-2.34%1.99%1.83%7.04%
2015-1.53%5.15%-0.62%0.86%1.09%-1.54%1.25%-6.00%-3.11%6.51%0.32%-1.98%-0.24%
2014-3.23%4.71%0.08%-0.41%2.05%2.25%-2.20%3.30%-3.11%2.41%1.65%-0.68%6.65%
20130.40%0.90%2.86%1.82%1.13%-1.77%5.31%-2.61%4.53%3.72%2.22%2.28%22.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWNRX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWNRX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNRX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.462.10
Коэффициент Сортино SWNRX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.952.80
Коэффициент Омега SWNRX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.39
Коэффициент Кальмара SWNRX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.223.09
Коэффициент Мартина SWNRX, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.3713.49
SWNRX
^GSPC

Schwab Target 2050 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
2.10
SWNRX (Schwab Target 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.29$0.29$0.23$0.53$0.17$0.27$0.31$0.37$0.18$0.23$0.30$0.18

Дивидендный доход

1.65%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2013$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.53%
-2.62%
SWNRX (Schwab Target 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2050 Fund показал максимальную просадку в 32.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2050 Fund составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-27.47%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-18.31%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.2184 нояб. 2019 г.446
-17.35%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369
-8.23%7 июл. 2014 г.7215 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2050 Fund составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.39%
3.79%
SWNRX (Schwab Target 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab