Сравнение SWNRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или VOO.
Основные характеристики
| SWNRX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.34% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 22.12% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.18% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 12.64% |
| Макс. просадка | -32.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и VOO
С начала года, SWNRX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и VOO
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и VOO
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 2.98% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.56% | 2.74% | 5.34% | 5.80% | 3.68% | 1.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и VOO
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.