PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNRX с SWYMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWNRXSWYMX
Дох-ть с нач. г.14.78%15.52%
Дох-ть за 1 год26.60%27.44%
Дох-ть за 3 года3.44%4.53%
Дох-ть за 5 лет9.53%9.99%
Коэф-т Шарпа2.352.47
Коэф-т Сортино3.143.34
Коэф-т Омега1.481.50
Коэф-т Кальмара1.982.43
Коэф-т Мартина15.8217.02
Индекс Язвы1.68%1.61%
Дневная вол-ть11.33%11.12%
Макс. просадка-32.87%-31.80%
Текущая просадка-1.52%-1.39%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWNRX и SWYMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и SWYMX

С начала года, SWNRX показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью 15.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.13%
9.63%
SWNRX
SWYMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNRX и SWYMX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
График комиссии SWYMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNRX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWNRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNRX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWNRX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWNRX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWNRX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWNRX, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.82
SWYMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYMX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYMX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYMX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYMX, с текущим значением в 17.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.02

Сравнение коэффициента Шарпа SWNRX и SWYMX

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.47
SWNRX
SWYMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и SWYMX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SWYMX в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
1.65%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
1.73%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и SWYMX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-1.39%
SWNRX
SWYMX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и SWYMX

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеют волатильность 2.70% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
2.78%
SWNRX
SWYMX