PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNRX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNRX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNRX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		-1.40%19.56%13.90%20.65%-19.60%17.76%15.28%23.39%-10.31%22.98%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWNRX показывает доходность -1.40%, а VFIFX немного ниже – -1.43%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.57% соответственно.

SWNRX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
18.52%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.00%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с SWNRX:
SWNRX с SWYMXSWNRX с SWYHXSWNRX с JNRFXSWNRX с VOOSWNRX с SCHGSWNRX с MSTRSWNRX с VTI
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий SWNRX и VFIFX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund

Доходность на риск

SWNRX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNRX
Ранг доходности на риск SWNRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNRX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNRXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.96

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.93

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

8.80

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNRX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNRXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между SWNRX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и VFIFX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund		4.98%4.91%3.33%3.38%8.27%5.97%2.35%4.95%6.51%2.71%5.34%5.80%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и VFIFX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNRXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-51.68%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.52%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-25.40%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

-31.36%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.48%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.93%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.31%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и VFIFX

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.73% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNRXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.57%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.91%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.98%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.12%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

15.07%

+1.20%