PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNRX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWNRXVFIFX
Дох-ть с нач. г.16.15%16.04%
Дох-ть за 1 год24.72%24.34%
Дох-ть за 3 года3.90%4.66%
Дох-ть за 5 лет9.66%10.11%
Дох-ть за 10 лет8.39%8.90%
Коэф-т Шарпа2.432.40
Коэф-т Сортино3.243.40
Коэф-т Омега1.491.45
Коэф-т Кальмара2.673.35
Коэф-т Мартина16.4615.80
Индекс Язвы1.68%1.71%
Дневная вол-ть11.39%11.29%
Макс. просадка-32.87%-51.68%
Текущая просадка-1.11%-1.19%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWNRX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и VFIFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWNRX показывает доходность 16.15%, а VFIFX немного ниже – 16.04%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 8.39% против 8.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
7.11%
SWNRX
VFIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNRX и VFIFX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNRX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWNRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNRX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWNRX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWNRX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWNRX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWNRX, с текущим значением в 16.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.46
VFIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIFX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIFX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIFX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIFX, с текущим значением в 15.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.80

Сравнение коэффициента Шарпа SWNRX и VFIFX

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.40
SWNRX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и VFIFX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VFIFX в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
1.63%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
1.90%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и VFIFX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-1.19%
SWNRX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и VFIFX

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 2.91% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
2.85%
SWNRX
VFIFX