Сравнение SWNRX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или VFIFX.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и VFIFX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWNRX показывает доходность 16.35%, а VFIFX немного ниже – 16.31%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 8.27% против 8.79% соответственно.
SWNRX
16.35%
1.48%
8.41%
23.51%
9.75%
8.27%
VFIFX
16.31%
1.29%
7.88%
23.12%
10.22%
8.79%
Основные характеристики
| SWNRX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 13.81 | 13.33 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 11.14% |
| Макс. просадка | -32.87% | -51.68% |
| Текущая просадка | -0.95% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и VFIFX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWNRX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и VFIFX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VFIFX в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.62% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% | 1.51% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.90% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и VFIFX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и VFIFX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 2.80% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.