PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNRX с JNRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.41%
12.63%
SWNRX
JNRFX

Доходность по периодам

С начала года, SWNRX показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у JNRFX с доходностью 33.71%. За последние 10 лет акции SWNRX превзошли акции JNRFX по среднегодовой доходности: 8.27% против 6.23% соответственно.


SWNRX

С начала года

16.35%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

8.41%

1 год

23.51%

5 лет (среднегодовая)

9.75%

10 лет (среднегодовая)

8.27%

JNRFX

С начала года

33.71%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

12.63%

1 год

34.94%

5 лет (среднегодовая)

11.11%

10 лет (среднегодовая)

6.23%

Основные характеристики


SWNRXJNRFX
Коэф-т Шарпа2.112.01
Коэф-т Сортино2.802.68
Коэф-т Омега1.421.37
Коэф-т Кальмара2.551.73
Коэф-т Мартина13.8110.45
Индекс Язвы1.70%3.34%
Дневная вол-ть11.16%17.37%
Макс. просадка-32.87%-43.98%
Текущая просадка-0.95%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNRX и JNRFX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JNRFX в 0.66%.


JNRFX
Janus Henderson Research Fund
График комиссии JNRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWNRX и JNRFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNRX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNRX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.112.01
Коэффициент Сортино SWNRX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.802.68
Коэффициент Омега SWNRX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.37
Коэффициент Кальмара SWNRX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.551.73
Коэффициент Мартина SWNRX, с текущим значением в 13.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8110.45
SWNRX
JNRFX

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNRFX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.01
SWNRX
JNRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и JNRFX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности JNRFX в 0.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
1.62%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund
0.04%0.05%0.19%0.00%0.11%0.86%0.36%0.42%0.29%0.45%0.38%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и JNRFX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и JNRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-1.41%
SWNRX
JNRFX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и JNRFX

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 2.80%, в то время как у Janus Henderson Research Fund (JNRFX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
5.34%
SWNRX
JNRFX