PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNRX с JNRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWNRXJNRFX
Дох-ть с нач. г.16.15%35.35%
Дох-ть за 1 год24.72%38.25%
Дох-ть за 3 года3.90%4.19%
Дох-ть за 5 лет9.66%11.42%
Дох-ть за 10 лет8.39%6.60%
Коэф-т Шарпа2.432.35
Коэф-т Сортино3.243.09
Коэф-т Омега1.491.42
Коэф-т Кальмара2.672.00
Коэф-т Мартина16.4612.17
Индекс Язвы1.68%3.33%
Дневная вол-ть11.39%17.24%
Макс. просадка-32.87%-43.98%
Текущая просадка-1.11%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWNRX и JNRFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и JNRFX

С начала года, SWNRX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у JNRFX с доходностью 35.35%. За последние 10 лет акции SWNRX превзошли акции JNRFX по среднегодовой доходности: 8.39% против 6.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
15.22%
SWNRX
JNRFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNRX и JNRFX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JNRFX в 0.66%.


JNRFX
Janus Henderson Research Fund
График комиссии JNRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNRX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWNRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNRX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWNRX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWNRX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWNRX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWNRX, с текущим значением в 16.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.46
JNRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNRFX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNRFX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNRFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNRFX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNRFX, с текущим значением в 12.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.17

Сравнение коэффициента Шарпа SWNRX и JNRFX

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNRFX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.35
SWNRX
JNRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и JNRFX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности JNRFX в 0.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
1.63%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund
0.04%0.05%0.19%0.00%0.11%0.86%0.36%0.42%0.29%0.45%0.38%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и JNRFX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и JNRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-0.20%
SWNRX
JNRFX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и JNRFX

Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 2.91%, в то время как у Janus Henderson Research Fund (JNRFX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
4.75%
SWNRX
JNRFX